Opzioni Trading Strategie Excel

Fogli di calcolo Excel Di seguito sono file di foglio elettronico che dovrebbero essere compatibili con Excel 97 e versioni superiori. Impostazione ferma il modo Bayesiano, giugno 2013 Foglio di calcolo utilizzato per dimostrare come i livelli di smettere di lavorare e di come le varie regole di decisione molto più a rischio consentono di prendere come riferimento nel giugno 2013 racconto di Burton Rothberg. La zona di comfort put e call, Maggio 2009 Questi fogli di calcolo include i modelli LLP prezzi di riferimento nel maggio 2009 tecniche di trading racconto di Paul Cretien. Costruire un strangolamento meglio, Marzo 2009 Questi fogli di calcolo include i modelli di riferimento nel marzo 2009 tecniche di trading racconto di Paul Cretien. Essi dovrebbero anche essere utilizzati al posto dei fogli di lavoro precedentemente associato a tecniche Cretiens Trading storie. Calibrazione strategie di profitti e perdite, febbraio 2009 Questo foglio di calcolo include i modelli di riferimento nel febbraio 2009 tecniche di trading racconto di Michael Gutmann. Confrontando modelli di pricing delle opzioni Questi fogli di calcolo comprendono i modelli di riferimento nel giugno 2008 tecniche di trading racconto di Paul Cretien. Essi dovrebbero anche essere utilizzati al posto dei fogli di lavoro precedentemente associati con Cretiens settembre 2006 Tecniche di Trading storia. Confrontando modelli di pricing delle opzioni Questi fogli di calcolo comprendono i modelli di riferimento nel settembre 2006 tecniche di trading racconto di Paul Cretien. le prestazioni del modello statistiche Questi fogli di calcolo sono più delle statistiche sulle prestazioni riferimento in questo articolo sullo scambio sistematico pattern-based. Articolo di riferimento: modelli commerciali nella sabbia, Novembre sintesi 2004. Prestazioni I primo foglio di calcolo che mostra piena sintesi prestazioni del sistema discusso in articolo. Articolo di riferimento: Riversioni di profitti in azioni e obbligazioni, febbraio 2004. sintesi Performance II secondo foglio di calcolo che mostra piena sintesi prestazioni del sistema discusso in articolo. Articolo di riferimento: Riversioni di profitti in azioni e obbligazioni, febbraio 2004. foglio di valutazione delle opzioni Questo foglio di calcolo inclusi fogli di calcolo per ciascuna delle opzioni nudi e la chiamata coperta. Articolo di riferimento: copertura con opzioni, marzo 2003. foglio di valutazione delle opzioni Questo foglio di calcolo utilizza il modello di Black-Scholes per fornire prezzi teorici di opzioni put e call. Articolo di riferimento: nuove opzioni per accrescere il vostro capitale, ottobre 2002. Tabella di corrispondenza L'intera matrice di correlazione che descrive le relazioni di rendimento tra i titoli azionari stesso - e intersettoriali. Articolo di riferimento: Due possono essere meglio di uno, settembre 2002. vantaggio matematico calcolatrice foglio di calcolo per il calcolo dei risultati attesi, vantaggio matematico e rendimento annuo per un commercio opzioni, date le ipotesi di ingresso. Articolo di riferimento: Determinazione risultati attesi di un commercio opzione, agosto 2002. Mercato stato calcolatrice foglio di calcolo per determinare lo stato del mercato, così come definito in ascolto ai mercati, nota per nota, luglio 2002. striature calcolatrice foglio di calcolo per l'analisi striature dei prezzi, come spiegato in prezzi Striature può essere rivelatrice, aprile 2002. Fibonacci calcolatrice Uno strumento per l'applicazione di analisi di Fibonacci sia ai futures e titoli azionari. Articolo di riferimento: Trading con ritracciamenti di Fibonacci, febbraio 2002. strumento ritracciamento Questo foglio di calcolo esegue automaticamente i calcoli di ritracciamento descritti nel collegamento Elliott-Fibonacci, ottobre 2001. applicazione per la gestione di denaro Questo foglio di calcolo implementa la tecnica di denaro managment discussa in 3x1More di quanto si pensi, dicembre 1999 . software classifica tabella Un foglio di calcolo che permette agli utenti di creare classifiche personalizzate del software commerciale rivisto nel software giorno di negoziazione sparatoria, Special Issue 1999. forza di mercato calcolatrice foglio di calcolo che mostra le tecniche per giocare sia a lungo termine e la forza di mercato a breve termine. articolo di riferimento: sfiorando la tendenza, febbraio 1999. ripetuto foglio di calcolo strumento misure di applicazione di misure ripetute analisi dettagliate in Out di campione, fuori dal mondo, gennaio 1999. Dati Rapporto aggiustato, classifiche Questi fogli di calcolo comprendono i grafici ei dati utilizzati per questo articolo sulla valutazione sistemi che utilizzano i dati del rapporto aggiustato. Articolo di riferimento: A dire il vero, gennaio 1999. Datamining esempio Questo foglio di calcolo include i grafici e dati utilizzati per lavorare in una miniera di carbone, gennaio 1999 nonché i dati aggiuntivi out-of-campione non indicati in questo articolo. Trading calcolatrici dimensioni Calcoli per la z-score, la correlazione e metodi f ottimali di gestione del denaro, come descritto nel punteggio alto e basso, aprile 1998. Bollinger Band foglio di calcolo foglio di calcolo che calcola le bande di Bollinger. Articolo di riferimento: le bande di Bollinger sono più che soddisfa l'occhio, novembre 1997. MACD Crossover previsore foglio di calcolo che calcola il prezzo per domani che potrebbe causare il MACD per attraversare domani. Articolo di riferimento: Segno del crossover, ottobre 1997. EMA di crossover previsore foglio di calcolo che calcola il prezzo per domani che avrebbe causato una media di nove periodo mobile esponenziale e un EMA a 18 periodo di attraversare domani. Articolo di riferimento: Smooth operator, settembre 1997. RSI calcolatrice foglio di calcolo che calcola l'oscillatore forza relativa. Articolo di riferimento: Costruire una migliore trappola velocità, maggio 1997. Stocastico calcolatrice foglio di calcolo che calcola l'oscillatore stocastico. Articolo di riferimento: Costruire una migliore trappola velocità, maggio 1997. Williams R calcolatrice foglio di calcolo che calcola l'oscillatore Williams R. Articolo di riferimento: Costruire una migliore trappola velocità, maggio 1997. Momentum calcolatrice foglio di calcolo che calcola l'oscillatore momentum. Articolo di riferimento: una pistola radar sul prezzo, aprile 1997. Tasso di variazione calcolatrice foglio di calcolo che calcola l'oscillatore tasso di variazione. Articolo di riferimento: una pistola radar sul prezzo, aprile 1997. MACD calcolatrice foglio di calcolo che calcola l'oscillatore di convergenza-divergenza media mobile. Articolo di riferimento: una pistola radar sul prezzo, Aprile 1997.This foglio di lavoro per il nostro foglio di calcolo negoziazione di opzioni è un aggiunta al prezzo di grafici di profitto di scadenza, dove si darà anche la curvatura di profitto per la data del commercio opzioni, insieme a qualsiasi altra data di prima della scadenza. Ciò è molto utile, dato che la maggior parte delle singole opzioni non sono ritenute scadenza, soprattutto quando sono lunghe commerci opzione. Il foglio di lavoro GreeksChain per il nostro foglio di calcolo trading di opzioni darà un call e put catena del prezzo per il valore e greci teorica, fatta dai nostri input dell'utente per il prezzo di base, la volatilità, e giorni di scadenza. Inoltre, vi è un chiamate e mette sezione profitto per fare scenari whatif e aggiustamenti di posizione. Il confronto foglio di calcolo posizione di stock options vorranno 2 posizioni diverse e dare il premio di rischio sia per sovrapposti sullo stesso grafico di profitto. Questo foglio di lavoro è particolarmente utile per fare la modellazione whatif per le diverse opzioni tipi di posizione o prezzi di entrata. OptPos posizione opzione di scambio foglio di lavoro video che mostra come viene utilizzato per l'immissione di traffici di opzione e posizioni per ottenere sia un grafico che mostra il profitto alla scadenza, così come l'utile corrente in una qualsiasi data, in base alla variazione del valore teorico della posizione. il video foglio negoziazione di opzioni che discute il foglio di lavoro StkOpt che possono tracciare la posizione di profitto di stock option alla scadenza, con anche tracciare un magazzino commerciale unica posizione per il confronto. Negoziazione di opzioni video di foglio di calcolo che discute il foglio di lavoro GreeksChg e come valore teorico e l'opzione cambio greci nel corso di un periodo di 30 giorni, comprese le differenze che si verificano da variazioni della volatilità Andor sottostante. il video foglio negoziazione di opzioni che discute gli ingressi del foglio di lavoro greci e le uscite, in particolare per quanto riguarda l'ingresso di volatilità e che numero da usare. Vi è un'ulteriore discussione sui modi che questo foglio di lavoro può essere utilizzato per proiezioni e il commercio decisions. Option Pricing Spreadsheet mia opzione foglio di calcolo dei prezzi vi permetterà di prezzo call europea e mettere le opzioni utilizzando il modello di Black e Scholes. Capire il comportamento dei prezzi delle opzioni in relazione ad altre variabili come prezzo del sottostante, la volatilità, il tempo di scadenza, ecc è meglio farlo per simulazione. Quando stavo imparando prima della scelta ho iniziato la costruzione di un foglio di calcolo per aiutare a capire i profili payoff di call e put e anche ciò che i profili assomigliano di combinazioni diverse. Ive ha caricato il mio lavoro qui e tu sei il benvenuto ad esso. Semplificata Nella scheda base del foglio di lavoro, troverete una semplice calcolatrice opzione che genera valori correnti e l'opzione greci per una singola chiamata e mettere in base agli ingressi sottostanti selezionate. Le aree bianche sono per il vostro input dell'utente mentre le aree verdi ombreggiate sono le uscite del modello. Volatilità Implicita Sotto le uscite dei prezzi principali è una sezione per il calcolo della volatilità implicita per la stessa chiamata e l'opzione put. Qui, si entra i prezzi di mercato per le opzioni, sia ultimo pagato o bidask in bianco delle cellule Prezzo di mercato e il foglio di calcolo calcolerà la volatilità che il modello avrebbe usato per generare un prezzo teorico che è in linea con il cioè prezzo di mercato la volatilità implicita. Payoff dei grafici La scheda PayoffGraphs vi dà il profilo economico di gambe di opzione di base comprare chiamare, vendere chiamare, comprare e vendere mettere mettere. È possibile modificare gli ingressi sottostanti per vedere come le modifiche effettuare il profilo di profitto di ogni opzione. Strategie La scheda strategie consente di creare combinazioni optionstock di un massimo di 10 componenti. Anche in questo caso, utilizzare le aree, mentre per l'input dell'utente, mentre le zone d'ombra sono per gli output del modello. I prezzi teorici e greci utilizzare questa formula di Excel per la generazione di prezzi teorici per chiamare o mettere così come l'opzione greci: OTWBlackScholes (tipo, di uscita, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, volatilità, dividend yield) di tipo C di chiamata, p put, s stock uscita p prezzo teorico, d delta, g gamma, t theta, v vega, rho r alla base prezzo il prezzo attuale di mercato del titolo prezzo di esercizio il prezzo exercisestrike dell'opzione Tempo Tempo a scadenza negli anni ad esempio, 0.50 6 mesi di interesse tariffe come per esempio una percentuale 5 0,05 Volatlity In percentuale esempio 25 0.25 Dividend yield Come ad esempio percentuale 4 0.04 Una formula di esempio sarà simile OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilità implicita OTWIV (Tipo, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, prezzo di mercato, Dividend yield) ingressi Idem come sopra, tranne: Prezzo di mercato Il mercato attuale scorso, bidask dell'opzione Esempio: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se stai avendo problemi ottenere le formule di lavorare, si prega di consultare la pagina di supporto o mandarmi una e-mail. Se siete dopo una versione online di un calcolatore di opzione, quindi vi consigliamo di visitare Opzione-prezzo Basta notare che gran parte di quello che ho imparato che ha reso questo foglio di calcolo possibile è stata presa dal libro acclamato sulla modellazione finanziaria da Simon Benninga - Modellazione finanziaria - 3 ° Edition Se sei un drogato di Excel, youll amano questo libro. Ci sono un sacco di problemi del mondo reale che Simon risolve con Excel. Il libro viene fornito con un disco che contiene tutti gli esercizi Simon illustra. È possibile trovare una copia del Financial Modeling su Amazon, naturalmente. Commenti (112) 19 Peter febbraio 2017 16:47 1) Il foglio elettronico qui calcola i Greci di opzione. Nei OTWBlackSholes Excel formula () solo modificare il secondo ingresso da quotpquot a uno quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot o quotrquot (senza virgolette). 2) Sì, i Greci di una strategia è la somma delle singole gambe. Luciano 19 febbraio 2017 alle 11:27 Ho due domande. 1) Sapete dove posso trovare un add in per Excel per il calcolo opzione greci 2) Come faccio a calcolare i greci di una strategia gambe multipla E. g.Is delta quottotalquot la somma delle singole gambe delta si e saluti grazie. Peter 12 Gennaio 2017 alle 17:23 Grazie per il feedback, apprezzare Capisco quello che vuoi dire, tuttavia, come le scorte don039t portano una dimensione del contratto ho lasciato questo fuori dei calcoli payoff. Al contrario, il modo corretto per tenere conto di questo quando si confrontano le scorte con le opzioni è quello di utilizzare la giusta quantità di azioni che l'opzione rappresenta cioè per una chiamata coperta, immettere 100 per il volume di azioni per ogni contratto 1 opzione venduta. Se si sceglie di usare 1 per 1 sarebbe implica che è stato acquistato solo 1 azione. Fino a voi però. se si preferisce incorporare il moltiplicatore nei calcoli e utilizzare unità singole per lo stock, that039s troppo bene. Mi piace solo vedere quanti sharescontracts sto buyingselling. È ciò che intendi. Spero I039ve non frainteso Mike C 12 gen 2017 a 6.26 Hai un errore nel foglio di calcolo a seconda di come la si guarda. Si tratta del grafico teorica contro il grafico payoff con una posizione di magazzino coinvolti. Per la vostra vincita voi id la gamba come magazzino e non utilizzare il moltiplicatore di possibilità. Per il Theo e greco grafico sempre moltiplicando per il quotmultiplierquot anche per archivio gambe in modo che le calcoli sono fuori di un fattore del quotmultiplierquot. PS Non è ancora mantenere questo ho ampliato e di poter contribuire, se siete. Peter 14 Dicembre 2016 alle 16:57 Le frecce modificare il valore di offset data data P3 cellulare. Ciò consente di visualizzare le modifiche al valore teorico della strategia di ogni giorno che passa. Clark 14 Dicembre 2016 alle 04:12 Quali sono le frecce UpDown dovrebbe fare a pagina 7 strategie Peter ottobre 2014 alle 06:21 ho usato 5 solo per garantire c'era abbastanza tampone per gestire alte volatilità. 200 IV039s aren039t che raro - anche solo ora, guardando PEIX dello sciopero 9 ottobre sta mostrando 181 sul mio terminale broker. Ma, naturalmente, you039re benvenuto per modificare il valore superiore se un numero inferiore migliora le prestazioni per voi. Ho appena usato 5 per ampio spazio. Per quanto riguarda la volatilità storica, direi che l'utilizzo tipico è vicino a chiudere. Date un'occhiata al mio storica Calculator volatilità per un esempio. Denis 7 ottobre 2014 alle 03:07 Basta una semplice domanda, mi chiedo perché ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility ha un quothigh 5quot la volatilità più alta che vedo è di circa 60 Pertanto wouldn039t impostazione quothigh 2quot più senso. So che doesn039t fa molta differenza per la velocità, ma io tendo a essere piuttosto precisi quando si tratta di programmazione. In un'altra nota, sto avendo un momento difficile capire cosa volatilità storica delle attività sottostanti. So che alcune persone usano close-to-stretta, media di highamplow, anche diversi medie mobili come 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni. Peter 10 giugno 2014 alle 01:09 Grazie per la pubblicazione Apprezzo che tu inviare i numeri nel commento, comunque, it039s difficile per me per dare un senso di ciò che sta accadendo. E 'possibile che tu mi email il vostro foglio di Excel (o versione modificata di) per quotadminquot a questo dominio I039ll dare un'occhiata e farvi sapere quello che penso. Jack Ford 9 giugno 2014 alle 05:32 Signor Presidente, con l'Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ho cambiato il prezzo subalterno e prezzo di esercizio per calcolare il IV, come di seguito. 7.000,00 Alla base Prezzo 24-Nov-11 Today039s Data Visto 30.00 volatilità storica 19-dic-11 Data di scadenza 3,50 Tasso privo di rischio 2,00 Dividend yield 25 DTE 0,07 DTE in anni teorica di mercato impliciti prezzi di esercizio Prezzo Prezzo Volatilità 6.100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907.00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 mia domanda è. Quando il prezzo di mercato è stato cambiato 906-905, motivo per cui il IV è stato cambiato così drammaticamente Mi piace il tuo web e cartella di lavoro Excel molto, sono i migliori sul mercato Grazie mille 10 Peter gennaio 2014 01:14 Sì, le fucntions ho creato utilizzando un Macromodulo. C'è una formula unica versione in questa pagina Fammi sapere se questo funziona. cdt 9 gennaio 2014 alle 10:19 pm Ho provato il foglio di calcolo in OpenOffice, ma non ha funzionato. Fa che utilizzare le macro o funzioni incorporati stavo cercando qualcosa senza le macro, dal momento che il mio openoffice di solito non funziona con le macro di Excel. Grazie per qualsiasi aiuto possibile. Ravi 3 giugno 2013 alle 06:40 Si può per favore fatemelo sapere come si può calcolare il rischio di tasso libera in caso di USDINR coppia di valute o di qualsiasi altra coppia in generale. Grazie in anticipo. Peter 28 Maggio 2013 alle 19:54 Mmm, non proprio. È possibile modificare la parte posteriore della volatilità e indietro, ma l'implementazione corrente doesn039t greci trama vs volatilità. È possibile controllare la versione online Ha una tabella di simulazione alla fine della pagina che traccia Greci vs sia il prezzo e la volatilità. max 24 Maggio 2013 alle 08:51 Ciao, quello che un file grande Sto cercando di vedere come il disallineamento della volatilità colpisce i greci, è possibile farlo nella pagina OptionsStrategies Peter 30 apr 2013 alle 21:38 Sì, il vostro numeri suonano a destra. Cosa foglio di lavoro stai guardando e quali valori stai usando Forse di potermi e-mail la propria versione e mi può dare un'occhiata Forse you039re guardando il PampL che include il valore di tempo - non è il payoff alla scadenza Wong 28 Aprile 2013 alle 21:05 Ciao, grazie per il foglio di lavoro. Tuttavia, sono turbato dal calcolata PL alla scadenza. Si dovrebbe essere fatta di due rette, si è unito al prezzo d'esercizio, diritto, ma non l'ho capito. Ad esempio, per una put con strike 9, premio utilizzato è 0,91, il PL per il prezzo di base di 7, 8, 9, 10 erano 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando dovrebbero essere 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t che corretto 15 Peter aprile 2013 alle 19:06 Mmm. la volatilità media è menzionato nella cella B7, ma non rappresentata graficamente. Io didn039t voglio rappresentare graficamente come sarebbe solo una linea piatta attraverso il grafico. You039re benvenuto per aggiungere, però - appena mi e-mail e I039ll vi mando la versione non protetta. Ryan 12 aprile 2013 alle 09:11 Mi dispiace, ho riletto la mia domanda ed era confusa. I039m chiedo solo se c'è un modo per gettare anche in AVG volatilità nel grafico Peter 12 aprile 2013 alle 12:35 Non sono sicuro se ho capito bene. La volatilità è ciò che è graficamente - la volatilità calcolata ogni giorno per il periodo di tempo specificato. Ryan 10 Aprile 2013 alle 18:52 Grande volatilità foglio di calcolo. I039m chiedendo se a tutto il possibile per monitorare ciò che la volatilità è 039current039. Significato proprio come il vostro Max e Min sono tracciate sul grafico, è possibile aggiungere in corso, in modo che possiamo vedere come il suo modificati se la sua non è possibile, si fa a sapere di un programma o disposti a codificare questo 21 ° Peter marzo 2013 alle 06:35 la VBA è sbloccato - basta aprire l'editor VBA e tutte le formule ci sono. Desmond 21 Marzo 2013 alle 03:16 faccio a sapere il formulario nel derivare il prezzo teorico nella scheda base Peter 27 dicembre 2012 alle 05:19 No, non ancora, però, ho trovato questo sito, che sembra avere un Let sapere se it039s cosa you039re dopo. Steve 16 dicembre, 2012 alle 1:22 pm fogli di calcolo Terrific - grazie molto Ti per caso hanno un modo per calcolare i prezzi Theo per le nuove opzioni binarie (expriations al giorno) sulla base dei future su indici (ES, NQ, ecc) che sono negoziate su NADEX e altre borse Grazie mille per i vostri attuali fogli di calcolo - molto facile da usare e così così utile. Peter 29 ottobre 2012 a 11:05 pm Grazie per la scrittura. La VBA che ho usato per i calcoli sono aperte per voi di lookmodify come necessario all'interno del foglio di calcolo. La formula che ho usato per Theta è CT - (UnderlyingPrice Volatilità NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, dividendi)) (2 Sqr (Time)) - Interessi ExercisePrice Exp (-Interessi (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Tempo, interesse, volatilità, dividendi) CallTheta CT 365 Vlad 29 ottobre, 2012 alle 21:43 Vorrei sapere come si calcola il theta su una opzione di base chiamata. Ho praticamente avuto le stesse risposte a voi, ma il theta nel mio calcolo è fuori strada. Qui sono le mie supposizioni .. Prezzo di Esercizio 40.0 Quotazione 40.0 Volatilità 5,0 Interest Rate 3.0 scadenza a 1,0 mesi (s) 0,1 D1 0.18 D2 0,16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 My Call Option tua risposta Delta 0.57 0.57 0.69 0.69 Gamma Theta -2.06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 0,02 0,02 Rho Opzione 0.28 0.28 Thuis è la formula che ho per theta in Excel che mi dà -2.06. (-1 ((Quotazione) ((1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilità) (2SQRT (mesi))) - Interessi RateStrike PriceEXP (-Interessi RateMonths) N (d2. Grazie per aver il tempo di leggere questo, vediamo l'ora di sentire da. Peter 4 giugno 2012 alle 12:34 margine e Premium sono diversi. a margine di un deposito che è tenuto a coprire eventuali perdite che può verificarsi a causa di oscillazioni negative dei prezzi. per le opzioni, i margini sono necessari per le posizioni corte nette in un portafoglio. la quantità di margine richiesto può variare tra broker e prodotto, ma molti scambi e clearing broker utilizzano il metodo SPAN per calcolare i margini di opzione. Se la posizione di opzione è lunga, quindi la quantità di capitale necessario è semplicemente il premio totale pagato per la posizione -. cioè non sarà richiesto il margine per le posizioni di opzione a lungo per i futures, invece, un margine (in genere chiamato marginquot quotinitial) è richiesto sia da lungo e posizioni corte ed è impostato per lo scambio e soggetto a variazioni a seconda volatilità del mercato. Zoran 1 giugno 2012 alle 23:26 Ciao, come io sono nuovo nel trading opzioni su futures spiegare a me come calcolare il margine, o premio giornaliero , il Dollar Index, come ho visto sulla pagina web ICE Futures USA, che il margine per la straddle è a soli 100 dollari. E 'così a buon mercato che se ho comprato call e opzioni put con lo stesso sciopero, e formano la straddle, è guardare proficuo esercizio anticipato una gamba della posizione che ho in mio conto 3000 dollari. Peter 21 mag 2012 alle 05:32 iVolatility dispone di dati FTSE ma carica 10 al mese per accedere ai dati europei. Hanno una prova gratuita anche se così si può vedere se è quello che vi serve. B 21 maggio 2012 alle 05:02 Qualsiasi sa come possiamo ottenere FTSE 100 Volatilità storica 3 Peter aprile 2012 alle 19:08 ho don039t che VWAP è utilizzato dai commercianti opzione a tutti. VWAP sarebbe più probabile essere utilizzato dai gestori tradersfund istituzionali che eseguono ordini di grandi dimensioni nel corso della giornata e vuole fare in modo che essi siano migliori rispetto al prezzo medio ponderato nel corso della giornata. Si avrebbe bisogno l'accesso preciso a tutte le informazioni commerciali al fine di calcolare da soli quindi direi che i commercianti otterrebbero dal loro broker o altri fornitori. Darong 3 aprile 2012 alle 03:41 Ciao Peter, ho una domanda veloce come ho appena iniziato a studiare opzioni. Per VWAP, normalmente, fare i commercianti opzione calcolare da soli o tendono a fare riferimento al valore calcolato da fornitori di informazione, o ecc voglio sapere di convenzione di mercato dal punto di vista traders039 nel suo complesso per il trading opzioni. Apprezzare qualora si ritorni a me. Pintoo Yadav 29 marzo 2012 alle 11:49 am Questo è il programma di macro ben educati, ma che devono essere abilitato per il suo lavoro di Peter 26 marzo 2012 alle 19:42 suppongo per il trading di breve termine i profitti ed i profili di strategia diventano irrilevanti. You039ll solo essere negoziazione fuori fluttuazioni a breve termine del prezzo in base al largo movimenti attesi del sottostante. Amitabh 15 marzo 2012 alle 10:02 Come può questo buon lavoro del vostro essere utilizzato per intraday o breve termine di trading di opzioni come queste opzioni massimi ei minimi a breve termine. Eventuali strategie per la stessa Amitabh Choudhury email Madhavan rimosso 13 Marzo 2012 alle 07:07 La prima volta che ho intenzione attraverso qualsiasi scrittura utile sul trading delle opzioni. Piaciuto molto. Ma deve fare uno studio approfondito di entrare in commercio. Jean Charles 10 febbraio 2012 alle 09:53 devo dire che il vostro sito è grande ressource per lo scambio di opzione e portare avanti. Cercavo il foglio di lavoro, ma per forex sottostante. Ho visto, ma si don039t offro per scaricare. Peter 31 gen 2012 alle 16:28 Vuoi dire un esempio di codice è possibile vedere il codice nel foglio di calcolo. È anche scritto sulla pagina Black Scholes. Dilip Kumar 31 gennaio 2012 alle 03:05 si prega di fornire esempio. Peter 31 gen 2012 alle 02:06 am È possibile aprire l'editor VBA per vedere il codice utilizzato per generare i valori. In alternativa si può guardare gli esempi sul Scholes nero pagina del modello. 30 Iqbal gennaio 2012 alle 06:22 Come è possibile che io posso vedere la formula reale dietro le celle che avete usato per ottenere i dati Grazie in anticipo. Peter 26 Gennaio 2012 alle 17:25 Hi Amit, c'è un errore che è possibile fornire Quale sistema operativo stai usando Hai visto la pagina di supporto Amit 25 Gennaio 2012 alle 05:56 Hi .. La cartella di lavoro non si apre. sanjeev 29 dicembre 2011 a 10:22 pm Grazie per la cartella di lavoro. la prego di spiegare l'inversione del rischio con uno o due esempi P 2 dicembre 2011 alle 10:04 pm Buon giorno. uomo commercio indiano oggi Trovato foglio di calcolo, ma funziona sguardo e le esigenze risolvere per risolvere problema Akshay 29 novembre 2011 alle 11:35 Sono nuovo di opzioni e vuole sapere come opzioni di prezzo ci può aiutare. Deepak 17 Novembre, 2011 alle 10:13 grazie per la risposta. ma io non sono in grado di raccogliere la volatilità storica. Tasso privo di rischio, i dati Dividened rendimento. potrebbe u vi prego di inviarmi un file di esempio per lo stock NIFTY. Peter 16 novembre 2011 alle 05:12 È possibile utilizzare il foglio di calcolo in questa pagina per qualsiasi mercato - hai solo bisogno di cambiare i prezzi underlyingstrike al bene che si desidera analizzare. Deepak 16 novembre 2011 alle 09:34 Cerco alcune opzioni di strategie di copertura con eccelle per lavorare in mercati indiani. Si prega di suggerire. Peter 30 ottobre 2011 alle 06:11 NEEL 0512 30 ottobre, 2011 alle 12:36 am Ciao PETER BUONGIORNO. Peter 5 ottobre 2011 alle 22:39 Ok, vedo ora. In Open Office è necessario innanzitutto avere installato JRE - Scarica l'ultima JRE. Successivamente, in Open Office, è necessario selezionare quotExecutable Codequot in Strumenti - gt Opzioni - gt LOADSAVE - gt Proprietà VBA. Fatemi sapere se questo lavoro doesn039t. Peter 5 ottobre 2011 alle 17:47 Dopo aver attivato le macro, salvare il documento e riaprirlo. Kyle 5 ottobre 2011 alle 03:24 Sì, stava ricevendo un errore di Marcos e NAME. Ho permesso al Marcos, ma ancora ottenere l'errore NAME. Grazie per il tuo tempo. Peter 4 Ottobre 2011 alle 17:04 Sì, dovrebbe funzionare. Stai avendo problemi con Open Office Kyle 4 ottobre 2011 alle 13:39 Mi chiedevo se questo foglio di calcolo può essere aperto con open office Se sì, come dovrei andare su questo 3 ° Peter ottobre 2011 a 23:11 Qualunque sia denaro (costa cioè di prendere in prestito) è il tasso di interesse. Se si vuole calcolare la volatilità storica per uno stock allora si può utilizzare il mio foglio di calcolo storica volatilità. Sarà inoltre necessario prendere in considerazione il pagamento dei dividendi, se si tratta di un titolo che paga i dividendi e immettere il rendimento annuale effettiva nel settore quotdividend yieldquot. I prezzi don039t devono corrispondere. Se i prezzi sono fuori, questo significa solo che il mercato è quotimplyingquot una volatilità diversa per le opzioni di quello che hai stimato nel calcolo della volatilità storica. Questo potrebbe essere in attesa di un annuncio dell'azienda, fattori economici ecc NK 1 ottobre 2011 alle 11:59 am Ciao, i039m nuovo alle opzioni. I039m calcolo della call e put premi per Tata Steel (io ho usato American Style opzioni calcolatrice). Data - 30 Settembre, 2011. Prezzo - 415,25. Prezzo di esercizio - tasso di interesse 400 - 9,00 Volatilità - 37.28 (ho avuto questo da Khelostocks) Data di scadenza - 25 ottobre CHIAMATA - 25,863 PUT - 8,335 sono questi i valori corretti o devo cambiare i parametri d'ingresso. Anche plz dimmi cosa mettere per tasso di interesse e da dove per ottenere la volatilità per determinati stock di calcolo. Il prezzo attuale per le stesse opzioni sono CHIAMATA - 27 PUT - 17.40. Perché c'è una tale differenza e ciò che dovrebbe essere la mia strategia di trading in questi 8 Peter settembre 2011 alle 01:49 Sì, è per le opzioni europee in modo che si adatti alle opzioni su indici indiani NIFTY ma non le stock option. Per i commercianti al dettaglio direi che un Bamps è abbastanza vicino per opzioni americane in ogni caso - utilizzato come guida. Se you039re un market maker, tuttavia, si vorrebbe qualcosa di più preciso. Se you039re Interessato a prezzi opzioni americane si può leggere la pagina sul modello binomiale. che you039ll anche trovare alcuni fogli di calcolo lì. Mehul Nakar 8 Settembre, 2011 alle 1:23 è questo file made in stile europeo, o l'opzione di stile americano come utilizzare nel mercato indiano come opzioni indiani sono commerciali in stile americano u può rendere modello di stile americano per l'utente mercato indiano. grazie in anticipo 3 Mahajan settembre 2011 alle 12:34 Ci scusiamo per la confusione, ma io sto cercando qualche formula di volatilità solo per la negoziazione dei futures (e non opzioni).Can usiamo volatilità storica nel trading dei futures. Qualsiasi sourcelink avete, sarà un grande aiuto per me. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:05 15 punti è il risultato della diffusione, sì, ma si deve sottrarre il prezzo che avete pagato per la diffusione, che presumo è 5 - rendere il vostro profitto totale 10 invece di 15. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:03 Vuoi dire opzioni su future o solo i futures rette Il foglio può essere utilizzato per le opzioni su futures, ma non è utile a tutti se sono solo futures trading a titolo definitivo. Gina 2 settembre 2011 alle 15:04 Se si guarda alla Dic 2011 PUTs per Netflix - Ho una put spread - a breve ea lungo 245 260 - perché doesn039t questo rifletta un utile di 15 invece di 10 2nd Mahajan settembre 2011 alle 6: 58am Prima di tutto tonnellate di grazie per fornire i excel. I utili sono molto nuovo per le opzioni (in precedenza mi é scambiata nei futures sulle merci).Can prego di aiutarmi a capire, come posso utilizzare questi calcoli per il trading futuro (argento, oro , ecc) Se non vi è alcun collegamento si prega di fornire me stesso. Grazie ancora per illuminante migliaia di commercianti. Peter 26 Agosto 2011 alle 01:41 ci isn039t attualmente un foglio appositamente per gli spread di calendario, tuttavia, you039re invitati ad utilizzare le formule previste per costruire il proprio con i parametri necessari. Potete scrivermi se ti piace e posso provare e aiutarvi con un esempio. Edwin CHU (HK) 26 Agosto 2011 alle 12:59 Sono un commerciante di opzioni attivo con la mia tetta commercio, trovo il tuo foglio di lavoro quotOptions strategie molto utile, MA, può ospitare spread di calendario, ho caanot trovare un indizio da inserire le mie posizioni di fronte a opzioni e contratti fut di diversi mesi sono ansioso di sentire da voi presto. Peter 28 giugno 2011 alle 18:28 Sunil 28 giugno 2011 alle 11:42 su cui id posta Devo inviare Peter 27 giugno 2011 alle 19:07 Ciao Sunil, mandami una e-mail e possiamo prendere la linea conversazione. Sunil 27 giugno 2011 alle 12:06 pm Ciao Peter, molte grazie. Ero andato attraverso le funzioni VB ma usare molte inbuild eccellere funzioni per i calcoli. Ho voluto scrivere il programma in FoxPro (vecchio linguaggio di tempo) che non ha le funzioni inbuild in esso e, quindi, era alla ricerca di logica di base in esso. Non di meno, l'Excel è anche molto utile, che mi don039t che chiunque altro ha anche condiviso su qualsiasi sito. Sono andato attraverso il materiale completo su Opzioni e vi ho fatto veramente un ottimo condivisione della conoscenza su Opzioni. Hai davvero discusso in modo approfondito vicino a circa 30 strategie. Giù i cappelli. Grazie Peter 27 giugno 2011 alle 06:06 Ciao Sunil, per Delta e Volatilità Implicita le formule sono inclusi nel Visual Basic fornito con il foglio di calcolo in cima a questa pagina. Per volatilità storica si può fare riferimento alla pagina su questo sito sul calcolo della volatilità. Tuttavia, non sono sicuro sulla probabilità di profitto - vuoi dire la probabilità che l'opzione scade in the money Sunil 26 Giugno 2011 alle 02:24 Ciao Peter, Come faccio a calcolare quanto segue. Voglio scrivere un programma da eseguire su vari stock in un momento e fare la scansione di primo livello. 1. Delta 2. Volatilità implicita 3. volatilità storica Probabilità 4. Profit. potete per favore mi guida sulle formule. Peter 18 giu 2011 alle 02:11 pop up Cosa vuoi dire squalo 17 giugno 2011 alle 02:25 dove si trova il pop-up 4 Peter giugno 2011 alle 6.46 Si può provare il mio foglio di volatilità che calcola la volatilità storica che è possibile utilizzare nel modello di opzione. Devraj 4 giugno 2011 alle 05:55 Molto utile l'articolo bello e Excel è molto buona ancora una domanda Come calcolare la volatilità usando (prezzo dell'opzione, prezzo spot, tempo) Satya 10 mag 2011 alle 06:55 ho appena iniziato a utilizzare il foglio di calcolo fornito da voi per il commercio opzione. Un meraviglioso facile da usare roba con punte adeguate per uso facile. Grazie per i vostri migliori sforzi per aiutare ad educare la società. Peter 28 Marzo 2011 alle 16:43 Si lavora per qualsiasi opzione europea - a prescindere dal paese in cui sono negoziate le opzioni. Emma 28 Marzo, 2011 alle 7:45 Avete per gli stock irlandesi. Peter 9 marzo 2011 alle 21:29 Ciao Karen, questi sono alcuni grandi punti attenersi a una systemmethodology è molto difficile. è facile essere distratti da tutti fuori le offerte che sono là fuori. Sto cercando da vicino ad alcuni servizi opzionali raccogliendo in questo momento e in programma di elencarli sul sito se dimostrano di avere successo. Karen Oates 9 marzo 2011 alle 20:51 è la vostra opzione di scambio non funziona perché si haven039t ancora trovato che il sistema giusto o perché si won039t attenersi a un sistema di cosa si può fare per trovare il sistema giusto e quindi attenersi ad esso Può un sacco di ciò che non funziona per voi essere a causa di come si sta pensando vostre convinzioni e la mentalità lavorando per migliorare voi stessi vi aiuterà tutti i settori della vostra vita. Peter 20 gennaio, 2011 alle 17:18 Certo, è possibile utilizzare la volatilità implicita, se volete. Ma il punto di utilizzare un modello di pricing è per voi avete la vostra idea di volatilità in modo da sapere quando il mercato è quotimplyingquot un valore diverso per il proprio. Poi, ci si trova in una posizione migliore per determinare se l'opzione è a buon mercato o costoso in base a livelli storici. Il foglio di calcolo è molto più di uno strumento di apprendimento. Per utilizzare volatilità implicite per i Greci nel foglio di calcolo richiederebbe la cartella di lavoro per essere in grado di interrogare i prezzi delle opzioni on-line e scaricarli per generare le volatilità implicite. That039s perché ho sbloccato il codice VBA nel foglio di calcolo in modo che gli utenti possono personalizzare le loro esigenze. t castello 20 gennaio 2011 alle 12:50 I greci, che sono calcolati sulla scheda OptionPage di OptionTradingWorkbook. xls sembra essere dipendente dalla volatilità storica. Non dovrebbe Greci essere determinato dalla volatilità implicita Confrontando i valori dei Greci calcolati da questa cartella di lavoro produce valori che sono d'accordo con, ad esempio, i valori a TDAmeritrade o thinkorswim solo se le formule sono modificate per sostituire HV con IV. Peter 20 gennaio 2011 alle 05:40 Non ancora - avete esempi si può suggerire Che modello di pricing si usano R 20 gennaio 2011 alle 05:14 nulla disponibile per le opzioni su tassi d'interesse Peter 19 Gennaio 2011 alle 20:48 E 'la volatilità attesa che il sottostante si renderà conto da ora fino alla data di scadenza. domanda di carattere generale 19 gennaio 2011 alle 17:13 Salve, è la volatilità storica di ingresso annualizzata vol, o vol per il periodo da oggi a data di scadenza grazie. imlak 19 gennaio 2011 alle 04:48 molto buono, ha risolto il mio proble 18 SojaTrader gennaio 2011 alle 08:50 molto felice con il foglio di calcolo molto utili, grazie e saluti da Argentina Peter 19 dicembre 2010 a 9:30 pm Hi Madhuri, do avete Macro attivato si prega di consultare la pagina di supporto per i dettagli. Madhuri 18 Dicembre 2010 alle 03:27 caro amico, stessa opinione che ho su il foglio di calcolo che quotthis modello di lavoro doesn039t, non importa ciò che si mette in nella pagina di base per i valori, si ha un errore di nome non valido (nome) per tutti le cellule risultati. Anche quando si apre prima la cosa, i valori di default il creatore messo in don039t anche workquot MD 25 Novembre 2010 alle 09:29 è queste formule lavoreranno per il mercato indiano Vi preghiamo di rispondere rick 6 novembre 2010 alle 06:23 Ce l'hai per gli stock degli Stati Uniti. egress63 2 novembre 2010 alle 07:19 roba eccellente. Finalmente un buon sito con un semplice e facile da usare fogli di calcolo - A gratificato MBA Student. Dinesh 4 ottobre, 2010 alle 7:55 am Ragazzi, questo funziona ed è abbastanza facile. Basta attivare le macro in Excel. Il modo in cui è stato messo è molto semplice e con poca understnading di opzioni uno può usare. Grande lavoro specialmente strategie di opzione amp Opzione Page. Peter 3 Gennaio 2010 alle 05:44 La forma dei grafici è lo stesso, ma i valori sono diversi. robert 2 gennaio, 2010 alle 7:05 am Tutti grafico in lamiera Theta sono identico. Sono chiamate Oprion Prezzo dati grafico corretto thx 1 ° Davem gennaio 2010 alle 09:51 La cosa aperto immediatamente per me, funziona come un fascino. e il libro Benninga. Sono così contento che si fa riferimento esso. Peter 23 dicembre 2009 alle 16:35 Ciao canzone, hai la formula effettiva per le opzioni asiatiche canzone 18 dicembre, 2009 alle 10:30 pm Ciao Peter, ho bisogno del vostro aiuto per la valutazione delle opzioni asiatico utilizzando Excel VBA. Io don039t so come scrivere il codice. Mi aiuti per favore. Peter 12 Novembre, 2009 alle 18:01 Ha il foglio di calcolo non funziona con OpenOffice Chiedendosi 11 novembre 2009 alle 08:09 Tutte le soluzioni che funzionano con OpenOffice rknox 24 aprile 2009 alle 10:55 Very Cool molto ben fatto. Si signore, sono un artista. Un vecchio degli hacker (76 anni - è iniziato il PDP 8) ad un altro. Peter 6 aprile 2009 alle 07:37 Date un'occhiata alla seguente pagina: Ken 6 aprile 2009 a 5:21 am Ciao, se io sto usando l'Office su Mac ha un errore di nome non valido (nome) per tutti i risultati cellule. thx Giggs 5 Aprile 2009 alle 12:14 Ok, it039s ora di lavoro. Ho salvato amp chiuso il file di Excel, riaperto, ei risultati sono stati lì, nelle zone blu FYI, ho attivato tutte le macro nella quotSecurity del macrosquot. Can039t l'ora di giocare con il file ora. Giggs 5 aprile 2009 alle 12:06 pm don039t vedere il popup. Io uso Excel 2007 sotto Vista. La presentazione è molto diverso dalle versioni precedenti. Ho attivato tutte le macro. Ma ho ancora ottenere l'errore nome. Qualsiasi idea Giggs 5 Aprile 2009 alle 12:00 pm don039t vedere il popup. Io uso Excel 2007 sotto Vista. La presentazione è molto diverso dalle versioni precedenti. Qualsiasi idea Admin 23 Marzo 2009 alle 04:17 Il foglio elettronico richiede macro sia abilitato per farlo funzionare. Vedete un popup nella barra degli strumenti che chiede se si desidera attivare questo contenuto Basta cliccare e selezionare quotenablequot. Vi prego di inviarmi una e-mail se avete bisogno di ulteriori chiarimenti. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Tutti i diritti riservati. Site Map NewsletterStock Option Analysis Stock Option Analysis for Excel (OptionEdge) is stock option analysis software for Microsoft Excel, helping investors simulate and analyze their stock option strategies. Questa soluzione può essere utilizzata per prendere decisioni di trading di stock option o l'istruzione alle caratteristiche ed i rischi di operazioni a premio. Key features of Stock Option Analysis for Excel include: Run and explore what if scenarios. View detailed theoretical profitloss information. grafici dettagliati mostrano massima profitrisk, break-dispari, e al di là. Multiple break-even analysis at expiration and current value. Save and print created positions. Calculates implied volatility. Gestisce le strategie che hanno fino a quattro gambe. Ciò include qualsiasi cosa, da singole compravendite Option, a spread a farfalla complessi .. tracce posizione del monitor e organizza i vostri investimenti. Test your trading strategies and more. strategie di opzione supportati da analisi di Stock Option per Excel sono: Long CallPut Breve CallPut LongShort della coperta chiamata Bull CallPut Diffusione Orso CallPut Diffusione LongShort Straddle LongShort Strangle Rapporto di call spread Rapporto Put Diffusione Rapporto CallPut posteriore diffusa e farfalla si diffonde. Related Excel Solutions for Stock Option Analysis Share your thoughts and opinion with other users: Create Review Browse Main Excel Solution Categories Additional Excel business solutions are categorized as Free Excel solutions and the most popular. Further solutions proposed for specific user requirements can be either found in the Excel Help Forum or proposed as a project to the Excel freelance community.